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hansen peter reinhard; johansen s/oren - workbook on cointegration
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Workbook on Cointegration

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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Inglese
Pubblicazione: 11/1998





Note Editore

This workbook is a companion to the textbook Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, also published by Oxford University Press. The workbook contains exercises and solutions concerned with the theory of cointegration in the vector autoregressive model. The main text has been used for courses on Cointegration, and many of the exercises have been posed as either training exercises or exam questions. Many of them are challenging and summarize results published in the literature. Each chapter starts with a brief summary of the content of the corresponding chapter in the main text, which introduces the notation and the most important results.




Sommario

1 - Introduction
2 - The Vector Autoregressive Model
3 - Basic Definitions and Concepts
4 - Cointegration and Representation of Integrated Variables
5 - The I (1) Models and Their Interpretation
6 - The Statistical Analysis of I (1) Models
7 - Hypothesis Testing for the Long-Run Coefficients beta
8 - Hypothesis Testing for alpha
9 - The I (2) Model and a Test for I (2)
10 - Probability Properties of I (1) Processes
11 - The Asymptotic Distribution of the Test for Cointegrating Rank
12 - Determination of Cointegrating Rank
13 - Asymptotic Properties of the Estimators
14 - The Power Function of the Test for Cointegrating Rank under Local Alternatives










Altre Informazioni

ISBN:

9780198776086

Condizione: Nuovo
Collana: Advanced Texts in Econometrics
Dimensioni: 243 x 18.0 x 163 mm Ø 461 gr
Formato: Copertina rigida
Pagine Arabe: 172


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