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Mathematical Finance

Name: Mathematical Finance
Price: 154,83 € EUR
Availability: InStock
Author: Davis Mark H.A. (Curatore); Duffie Darrell (Curatore); Fleming Wendell H. (Curatore); Shreve Steven (Curatore)
ISBN: 9781441928450

davis mark h.a. (curatore); duffie darrell (curatore); fleming wendell h. (curatore); shreve steven (curatore)

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Dettagli

Genere:Libro

Lingua: Inglese

Editore:

Springer US

Pubblicazione: 12/2010

Edizione: Softcover reprint of the original 1st ed. 1995

Trama

Recent revolutions in the world of finance have created a need for the expertise of research mathematicians in solving problems. The articles in this volume are based on recent research in methods in mathematical finance.

Sommario

Continuous trading with asymmetric information and imperfect competition.- Contingent claim valuation and hedging with constrained portfolios.- On portfolio optimization under “drawdown” constraints.- American options and transaction fees.- The optimal stopping problem for a general American put-option.- Optimal investment models and risk sensitive stochastic control.- Arbitrage and free lunch in a general financial market model; the fundamental theorem of asset pricing.- Which model for term-structure of interest rates should one use?.- Liquidity premium for capital asset pricing with transaction costs.

Altre Informazioni

ISBN:

9781441928450

Condizione: Nuovo

Collana: The IMA Volumes in Mathematics and its Applications

Dimensioni: 235 x 155 mm

Formato: Brossura

Illustration Notes:XV, 133 p.

Pagine Arabe: 133

Pagine Romane: xv

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