Disponibilità: Normalmente disponibile in 15 giorni A causa di problematiche nell'approvvigionamento legate alla Brexit sono possibili ritardi nelle consegne.
Recent revolutions in the world of finance have created a need for the expertise of research mathematicians in solving problems. The articles in this volume are based on recent research in methods in mathematical finance.
Sommario
Continuous trading with asymmetric information and imperfect competition.- Contingent claim valuation and hedging with constrained portfolios.- On portfolio optimization under “drawdown” constraints.- American options and transaction fees.- The optimal stopping problem for a general American put-option.- Optimal investment models and risk sensitive stochastic control.- Arbitrage and free lunch in a general financial market model; the fundamental theorem of asset pricing.- Which model for term-structure of interest rates should one use?.- Liquidity premium for capital asset pricing with transaction costs.
Altre Informazioni
ISBN:
9780387944395
Condizione: Nuovo
Collana: The IMA Volumes in Mathematics and its Applications
Dimensioni: 234 x 156 mm
Formato: Copertina rigida
Illustration Notes:XV, 133 p.
Pagine Arabe: 133
Pagine Romane: xv
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