Questo romanzo, l'unico della Blixen, deve la sua origine alla guerra. La Danimarca era stata invasa dai nazisti e viveva in un'atmosfera di soffocante oppressione. Non vi era, per la scrittrice, nessun pericolo, ma questo rendeva ancora più umiliante il suo stato. Così la Blixen si sentì spinta a scrivere I vendicatori angelici: una metafisica del pericolo sotto forma di romanzo. Con suprema eleganza, si mise in maschera (assumendo lo pseudonimo Pierre Andrézel) per scrivere un romanzo di maschere. Come certi grandi compositori hanno depositato i loro ultimi segreti in studi per sciogliere la mano, volle nascondere l'essenza del Male in una tessitura ariosa e leggera di feuilleton pieno di colpi di scena. E, ben sapendo quanto lenti a capire questi camuffamenti siano in genere i lettori, volle porre in margine al libro, come avvertimento, alcune parole che nel romanzo stesso sono pronunciate da una delle sue incantevoli eroine: «Voi persone serie non dovete essere troppo severe verso gli esseri umani su come scelgono di divertirsi quando sono rinchiusi in una prigione e nemmeno è loro concesso di dire che sono prigionieri. Se non avrò presto un po' di divertimento, morirò».
