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From Measures to Itô Integrals

Name: From Measures to It Integrals
Price: 32,28 € EUR
Availability: InStock
Author: Kopp Ekkehard
ISBN: 9781107400863

kopp ekkehard

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Dettagli

Genere:Libro

Lingua: Inglese

Editore:

Note Editore

From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus.

Sommario

Preface; 1. Probability and measure; 2. Measures and distribution functions; 3. Measurable functions/random variables; 4. Integration and expectation; 5. Lp-spaces and conditional expectation; 6. Discrete-time martingales; 7. Brownian motion; 8. Stochastic integrals; Bibliography; Index.

Prefazione

This concise introduction to the background theory of stochastic processes begins with a clear account of measure theory and leads up to the Itô formula and its basic applications in Black-Scholes theory. Ideal for beginning graduate students, this treatment is reasonably rigorous and includes carefully chosen exercises.

Autore

Ekkehard Kopp studied at Stellenbosch University and obtained his PhD from the University of Oxford in 1970. He held academic positions at the University of Hull from 1970 until his retirement in 2004, including serving as Dean of Mathematics and Pro-Vice-Chancellor. He is the author of over 50 publications in analysis, probability and mathematical finance.

Altre Informazioni

ISBN:

9781107400863

Condizione: Nuovo

Collana: AIMS Library of Mathematical Sciences

Dimensioni: 216 x 1 x 138 mm Ø 170 gr

Formato: Brossura

Illustration Notes:2 b/w illus. 55 exercises

Pagine Arabe: 128

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