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petris giovanni; petrone sonia; campagnoli patrizia - dynamic linear models with r
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Dynamic Linear Models with R

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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Inglese
Editore:

Springer US

Pubblicazione: 06/2009
Edizione: 1





Trama

State space models have gained tremendous popularity in recent years in as disparate fields as engineering, economics, genetics and ecology. After a detailed introduction to general state space models, this book focuses on dynamic linear models, emphasizing their Bayesian analysis. Whenever possible it is shown how to compute estimates and forecasts in closed form; for more complex models, simulation techniques are used. A final chapter covers modern sequential Monte Carlo algorithms.

The book illustrates all the fundamental steps needed to use dynamic linear models in practice, using R. Many detailed examples based on real data sets are provided to show how to set up a specific model, estimate its parameters, and use it for forecasting. All the code used in the book is available online.

No prior knowledge of Bayesian statistics or time series analysis is required, although familiarity with basic statistics and R is assumed.





Sommario

Introduction: basic notions about Bayesian inference.- Dynamic linear models.- Model specification.- Models with unknown parameters.- Sequential Monte Carlo methods.










Altre Informazioni

ISBN:

9780387772370

Condizione: Nuovo
Collana: Use R!
Dimensioni: 235 x 155 mm
Formato: Brossura
Illustration Notes:XIII, 252 p.
Pagine Arabe: 252
Pagine Romane: xiii


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