Calcolo Stocastico Per La Finanza - Pascucci Andrea | Libro Springer 01/2008 - HOEPLI.it


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pascucci andrea - calcolo stocastico per la finanza

Calcolo stocastico per la finanza




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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Italiano
Editore:

Springer

Pubblicazione: 01/2008
Edizione: 2008





Trama

Questo testo offre un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici utilizzati nel settore della finanza che si occupa della valutazione degli strumenti derivati. Il libro fornisce un’esposizione accessibile ad un lettore che abbia una formazione matematica di base. Con lo scopo di ridurre il formalismo, il testo introduce rapidamente i concetti fondamentali senza rinunciare al rigore matematico. La prima parte del volume contiene un’introduzione agli elementi di probabilità e una presentazione della teoria della valutazione nell’ambito dei mercati discreti. Vengono in particolare illustrati con dimostrazione i teoremi fondamentali della valutazione, i modelli binomiale e trinomiale e vengono accennati alcuni approcci al problema della valutazione in mercati incompleti. Nella seconda parte viene sviluppata in dettaglio la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico. Il classico modello di Black&Scholes è presentato inizialmente in ambito Markoviano con un approccio basato sulle equazioni alle derivate parziali. Successivamente, dopo aver trattato il teorema di Girsanov, la valutazione d’arbitraggio viene rivisitata nell’ottica della teoria delle martingale. Di seguito viene approfondita la teoria delle equazioni differenziali stocastiche mettendo particolare enfasi sui legami con le equazioni alle derivate parziali paraboliche, eventualmente degeneri. Gli strumenti introdotti vengono utilizzati nella discussione di alcuni recenti modelli per la volatilità che generalizzano l’analisi classica di Black&Scholes. L’ultima parte del testo è dedicata alla descrizione dei classici metodi numerici utilizzati nella valutazione dei derivati: metodo Monte Carlo, alberi binomiali e schemi alle differenze finite.





Sommario

Derivati e arbitraggi.- Elementi di probabilità ed equazione del calore.- Modelli di mercato a tempo discreto.- Processi stocastici a tempo continuo.- Integrale stocastico.- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità.- Modello di Black&Scholes.- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza.- Equazioni differenziali stocastiche.- Modelli di mercato a tempo continuo.- Opzioni Americane.- Metodi numerici.- Introduzione al calcolo di Malliavin.







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Altre Informazioni

ISBN:

9788847006003

Condizione: Nuovo
Collana: UNITEXT
Dimensioni: 235 x 155 mm Ø 811 gr
Formato: Brossura
Pagine Arabe: 514
Pagine Romane: xv






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