Introduzione Alla Finanza Matematica - Cesari Riccardo | Libro Springer 01/2009 - HOEPLI.it


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cesari riccardo - introduzione alla finanza matematica

Introduzione alla finanza matematica Derivati, prezzi e coperture




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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Italiano
Editore:

Springer

Pubblicazione: 01/2009
Edizione: 2009





Trama

Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc.. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. La trattazione si presta a un doppio livello di lettura: un livello semplice e introduttivo, che richiede solo nozioni matematiche di base e punta alla comprensione pratica dei concetti e degli strumenti e un livello più avanzato che utilizza il calcolo stocastico e alcuni risultati fondamentali della probabilità, della matematica e della statistica. Il primo livello è pensato per gli insegnamenti universitari della laurea triennale mentre il secondo livello si rivolge ai corsi di laurea magistrale e specialistica, di master e dottorato. Un'appendice sui risultati più avanzati, sui processi stocastici, le procedure numeriche e la simulazione Monte Carlo rendono il testo relativamente autosufficiente.





Sommario

Derivati e mercati.- La struttura per scadenza dei tassi d’interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio.- Forward.- Futures.- Floaters.- Swaps.- Opzioni plain vanilla.- Opzioni e modelli non standard.- Opzioni su tassi d’interesse.- Opzioni esotiche.- Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità.- Procedure numeriche.







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Altre Informazioni

ISBN:

9788847008199

Condizione: Nuovo
Collana: UNITEXT
Dimensioni: 235 x 155 mm Ø 727 gr
Formato: Brossura
Pagine Arabe: 462
Pagine Romane: xviii






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