Grundlagen der Theorie statistischer Signale

1. Kapitel: Einführung.- 1.1 Zum Inhalt dieses Buches.- 1.2 Warum statistische Signalmodelle?.- 1.3 Kurzer historischer Überblick.- 1.4 Modellbildung.- 1.5 Notwendige Vorkenntnisse.- 1.6 Notationen.- 1.7 Schrifttum.- 2. Kapitel: Zufallsvariablen.- 2.1 Wahrscheinlichkeitsraum.- 2.2 Definition einer Zufallsvariablen.- 2.3 Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion.- 2.4 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.- 2.5 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilungen und gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichten.- 2.6 Erwartungswert.- 2.7 Gemeinsame Momente zweier Zufallsvariablen.- 2.8 Einige spezielle Wahrscheinlichkeitsdichten und Wahrscheinlichkeitsverteilungen.- 2.9 Schrifttum.- 3. Kapitel: Zufallsprozesse.- 3.1 Definition eines Zufallsprozesses.- 3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungs-und Wahrscheinlichkeits-dichtefunktion.- 3.3 Erwartungswerte.- 3.4 Stationarität.- 3.5 Ergodizität.- 3.6 Korrelation.- 3.7 Leistungsdichte Spektrum.- 3.8 Spezielle Zufallsprozesse.- 3.9 Schrifttum.- 4. Kapitel: Systeme bei Stochastischer Anregung.- 4.1 Einige Begriffe aus der Systemtheorie.- 4.2 Zeitinvariante gedächtnisfreie Systeme.- 4.3 Zeitinvariante lineare Systeme.- 4.4 Lineare Ersatzsysteme.- 4.5 Schrifttum.- 5. Kapitel: Lineare Optimalfilter.- 5.1 Mittlerer quadratischer Fehler.- 5.2 Signalangepaßtes Filter.- 5.3 Wiener-Kolmogoroff Filter.- 5.4 Kaiman Filter.- 5.5 Schrifttum.- 6. Namen-und Sachverzeichnis.