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duffie darrel - credit risk modeling with affine processes
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Credit Risk Modeling with Affine Processes




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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Inglese
Pubblicazione: 01/2004
Edizione: 2004





Trama

This is a written version of the Cattedra Galileiana lectures, presented in 2002 at the Scuola Normale in Pisa. The objective is to combine an orientation to credit-risk modeling (emphasizing the valuation of corporate debt and credit derivatives) with an introduction to the analytical tractability and richness of affine state processes. This is not a general survey of either topic, but rather is designed to introduce researchers with some background in mathematics to a useful set of modeling techniques and an interesting set of applications.










Altre Informazioni

ISBN:

9788876421389

Condizione: Nuovo
Collana: Publications of the Scuola Normale Superiore
Dimensioni: 240 x 170 mm
Formato: Brossura
Illustration Notes:58 p.
Pagine Arabe: 58


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