Convex And Stochastic Optimization - Bonnans J. Frédéric | Libro Springer 04/2019 - HOEPLI.it


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bonnans j. frédéric - convex and stochastic optimization

Convex and Stochastic Optimization




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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Inglese
Editore:

Springer

Pubblicazione: 04/2019
Edizione: 1st ed. 2019





Sommario

1 A convex optimization toolbox.- 2 Semide?nite and semiin?nite programming.- 3 An integration toolbox.- 4 Risk measures.- 5 Sampling and optimizing.- 6 Dynamic stochastic optimization.- 7 Markov decision processes.- 8 Algorithms.- 9 Generalized convexity and transportation theory.- References.- Index.  
 




Trama

This textbook provides an introduction to convex duality for optimization problems in Banach spaces, integration theory, and their application to stochastic programming problems in a static or dynamic setting. It introduces and analyses the main algorithms for stochastic programs, while the theoretical aspects are carefully dealt with.

The reader is shown how these tools can be applied to various fields, including approximation theory, semidefinite and second-order cone programming and linear decision rules.

This textbook is recommended for students, engineers and researchers who are willing to take a rigorous approach to the mathematics involved in the application of duality theory to optimization with uncertainty.





Autore

J.F. Bonnans is an expert in convex analysis and dynamic optimization, both in the deterministic and stochastic setting. His main contributions deal with the sensitivity analysis of optimization problems, high order optimality conditions, optimal control and stochastic control. He worked on quantization methods for stochastic programming problems, on the approximate dynamic programming for problems with monotone value function, and on sparse linear regression.








Altre Informazioni

ISBN:

9783030149765

Condizione: Nuovo
Collana: Universitext
Dimensioni: 235 x 155 mm Ø 678 gr
Formato: Brossura
Illustration Notes:Bibliographie
Pagine Arabe: 311
Pagine Romane: xiii






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