Greche & Opzioni

TRAMA

Sono chiamate “Greche” le misure che descrivono la sensibilità del prezzo di un’opzione a fattori come il prezzo dell’attività sottostante, la sua volatilità, la scadenza e i tassi d’interesse.  Sono, quindi, utilizzate per valutare il rischio delle opzioni finanziarie.  Ognuna prende il nome da una serie di lettere dell’alfabeto greco:  •    Delta. Il Delta misura il cambiamento del prezzo di un’opzione in relazione ai movimenti di prezzo dell’attività sottostante, assumendo che tutti gli altri fattori rimangano stabili. •    Gamma. Mostra come il delta della nostra opzione varia con i movimenti del sottostante. •    Vega. Questo termine greco misura la sensibilità del prezzo di un’opzione ai cambiamenti della volatilità. •    Theta. Il Theta misura la variazione del prezzo dell’opzione per ogni giorno che passa. •    Rho. Il  Rho è una misura del tasso di variazione del prezzo di un’opzione e di una variazione dell’1% del tasso di interesse. •    Phi. Il Phi è un indicatore che quantifica la variazione del prezzo di un’opzione al variare del rendimento atteso dell’attività sottostante. •    Lambda. E’ la lettera greca assegnata a una variabile che indica il rapporto tra la leva finanziaria fornita da un’opzione al variare del prezzo di tale opzione. Questa misura viene anche definita fattore di leva. •    Omega. Misura la variazione percentuale del valore di un'opzione rispetto alla variazione percentuale del prezzo sottostante.   

ALTRE INFORMAZIONI

• Condizione: Nuovo
• ISBN: 9782372975117
• Collana: Financial Notes - Appunti di Finanza
• Formato: EPUB